Sunday, 4 March 2018

Forex gmma


Forex gmma
내가 실제로 즐기는 하나의 거래 관련 활동이 통계적으로 우위에있는 단순한 기계 전략을 만드는 것이고, 일반적으로 거래 세계의 경험 수준과 Forex와 관계없이 누구든지 성공적으로 사용할 수 있습니다. 이번 달 GMMA (Guppy Multiple Moving Average)라는 이동 평균 지표를 살펴보고 몇 가지 기본 규칙을 기반으로 수익성있는 전략을 제시하려고했습니다.
GMMA 지시기에 대한 간략한 소개.
Dukascopy jForex 플랫폼에서는이 도구 (호주 상인 Daryl Guppy가 개발)를 사용할 수는 없지만 단순히 지수 이동 평균 (EMA)의 두 그룹으로 구성되기 때문에 차트에 쉽게 적용 할 수 있습니다. 더 빠른 평균은 3, 5, 8, 10, 12 및 15 EMA이며, 느린 것은 30, 35, 40, 45, 50 및 60 EMA입니다.
GMMA와 거래하는 방식은 예상되는 전형적인 이동 평균 크로스 오버가 아니라 두 그룹 간의 상호 작용을 분석하고 해석함으로써 (예를 들어, 이들 간의 거리가 압축되거나 확장되는 경우), 그리고 다른 그룹 각 그룹 내의 EMA. 그러나 대부분의 사람들과 다르게 생각하는 것이 성공 확률을 높이는 좋은 방법이라고 생각하므로 GMMA의 일반적인 해석을 무시하고 체계화하기 쉽고 주관성이없는 것을 개발하는 데 집중했습니다.
►이 기계 시스템의 성분.
이 전략을 개발할 때 EMA가 시장에 더욱 긴장하게 반응하고 너무 많은 거래를 유발하거나 기존 거래를 조기에 폐쇄하기 때문에 SMA (빠른 이동 평균)에 대한 빠른 그룹의 EMA를 대체했습니다.
차트에 3, 5, 8, 10, 12 및 15 SMA를 배치하십시오. 약간 다른 색상을 사용하여 쉽게 구별 할 수 있습니다 (예 : 파란색 음영).
ATR 10을 추가하면 변동성을 측정하고 위치 조정 및 손실 배치 중지에 도움이됩니다.
시간 프레임 : 1 시간 미만의 초를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이동 시간이 짧을 때 이동 평균을 사용할 때 항상 매우 부정적인 영향을주는 가격 소음이 너무 크기 때문입니다.
추천 쌍 : 동향이 좋고, 유동성이 풍부하고 가능한 한 가격 스파이크가 적은 쌍을 사용할 수 있습니다. 그것은 기본적으로 모든 전공들입니다.
► 전략의 규칙.
이 전략의 목적은 모든 시간 프레임에서 시장에 명확한 추세가있을 때만 거래를 시작하는 것입니다.
현재 촛불이 닫힐 때 모든 이동 평균이 상승 추세로 올라가는 순서대로 정확하게 정렬됩니다. EMA 3은 EMA 5보다 높을 것이며, SMA 60에 도달 할 때까지 EMA 8, EMA 10보다 높을 것입니다.
반대가 발생하면 SHORT로 이동하고 12 개의 이동 평균은 모두 감소하는 순서로 정렬됩니다.
열린 거래는 초기 손해액이 상환 될 때 종료되거나, 한 개 이상의 이동 평균이 더 이상 촛불을 닫을 때 더 이상 제대로 정렬되지 않으면 (항상 촛불이 닫힐 때까지 기다림) 가능성이 높습니다. 예를 들어, EMA 8이 EMA 10 아래로 내려 가면 다른 위치가 모두 정렬 된 경우에도 긴 위치가 닫힙니다.
초기 스톱 손실은 2 x ATR 10에 놓입니다. 따라서 ATR 10이 75 pips이면 스탑 손실은 초기 가격에서 150 pips가됩니다.
모든 거래는 다음 촛불이 열릴 때 시작됩니다. 예를 들어, 10am 캔들을 닫을 때 모든 이동 평균이 상승 추세를 가리킨다면, 11am 캔들이 시작될 때 긴 위치를 바로 열 수 있습니다.
► 자금 관리 및 직급 조정.
고정 된 로트 크기를 전혀 권장하지 않으며, 시장은 역동적이므로 거래가 이루어져야합니다. 평소와 마찬가지로 모든 전략에서 엑셀 통화 관리 계산기를 포함합니다. 이 계산기는 변동 손실, 거래 계좌 크기 및 거래 당 위험의 정도에 따라 중단 손실을두고 위치 크기를 결정하는 데 사용됩니다. 이렇게하면 시장이 불안정 할 때 더 작은 지위를 거래하고 시장이 침체 일 때는 더 커지게됩니다. 또한 수익을 늘리고 더 큰 포지션을 거래함으로써 (그리고 우리가 잃기 시작하면 반대의 경우), 동일한 금액을 항상 매매하는 것보다 더 높은 수익률을 달성합니다.
내가 개발 한이 계산기는 내가 쓴 다른 기사에 설명되어 있습니다. 의심스러운 점이 있으면이 글에서 변동성을 계산하고 위치를 계산하는 방법을 확인하거나 단순히 여기에 질문을 게시하십시오. 이 계산기는 다음과 같습니다.
난 항상 그것을 수정하여 각 시스템에 적용하기 위해 몇 가지 수정을합니다. 이달의 계산기는 여기서 다운로드 할 수 있습니다. Excel을 열려면 Excel이 필요합니다.
2003 년 4 월 17 일부터 2013 년 4 월 17 일까지 지난 10 년간 매일 EUR / USD 차트에서이 전략에 대한 수동 백 테스팅을 수행했습니다. 1 확산 및 커미션 및 거래 당 위험 계정 잔액의 4 %를 차지했습니다. 이 전략은 언제든지 사용할 수 있습니다. 매일 라이브 차트에서 거래했기 때문에 일일 차트를 사용했고, 이 전략을 내 시스템 컬렉션에 추가 할 수 있는지 알고 싶었습니다.
이 전략은 10 년 동안 120 건의 많은 거래를 유발하지 않았습니다. 1 년에 약 250 개의 양초 (전체 시험 기간 동안 2500)가 있다는 것을 고려하면 평균적으로 약 21 개의 양초에 무역 신호가 있습니다. 매일 차트 대신 매시간 차트를 사용하면 하루에 약 1 개의 무역 신호를 기대할 수 있습니다.
누군가가 백 테스트에서 만들어진 몇 가지 거래 목록을 원한다면, 아래의 의견에서 알려주십시오.
무역 당 4 %의 리스크가 발생하면 시스템은 총 연평균 51 %의 수익률을 나타 냈으며 이는 연평균 복합 성장률 (CAGR) 4.21 %에 해당하며 최대 인출률은 32.1 %입니다. 그 전략의 결과가 내 기대치를 초과 한 지난 달 기사와는 달리, 이번엔 내가 실망했다는 것을 인정해야한다. 처음 5 ~ 6 년의 테스트가 매우 좋았지 만 다음 해에는 많은 손실이 발생하여 큰 손실을 초래했습니다. 체계는 긍정적 인 가장자리가있는 것처럼 보입니다. (심지어는 음의 크기의 시장에서조차도 이미 깨지기도합니다.) 작은 것이기는하지만.
가장 큰 실망은 CAGR이 아니라 이익 요인에서 비롯된 것이지 CAGR가 아니라면 혼자만 CAGR을 상당히 높였을 것이기 때문에 (그리고 드랍 다운도 약간), 왜냐하면 거기에있을 것이기 때문에 더 많은 거래와 이익을 혼합하는 시간.
► 시스템을 더욱 개선하는 방법.
백 테스트가 거의 끝날 무렵, 부분적으로 회피 될 수있는 몇 가지 큰 손실이 있었기 때문에 ATR 10에 정지 손실을 배치하는 것이 거의 확실하게 2 x ATR 10보다 좋을 것이라는 것을 깨닫기 시작했습니다. 우리가 그렇게한다면 무역 당 위험을 2 %로 줄여야합니다.
나는 또한 매우 장기 이동 평균, 아마도 200 SMA를 추가하는 것에 대해 생각했고, MA의 방향으로 만 주문을 열었다.
또 다른 필터는 피보나치 retracements 일 수 있습니다. 그것은 개방 가격에 가까운 중요한 배급이 있었다면 우리를 무역에서 제외시킵니다.
이러한 모든 개선은 잠재적으로 수익 요소를 향상시킬 수 있습니다. 향후 테스트를 통해 향후 언젠가는이 전략으로 돌아갈 것입니다.
► 마지막 단어와 왜 backtesting이 중요한지.
결과를 확인하고 내가 기대했던 것보다 좋지 않다는 것을 깨달은 후에 (적어도 1.5의 수익 요소를 꼽았습니다), 두 가지 옵션이 있습니다 : 한편으로는 (백 테스트 결과없이) 시스템을 설명 할 수 있었지만, 나는 그것이 잘 될 것이라고 믿고 대부분의 사람들은 그것을 평가하고 그런 좋은 전략을 위해 나를 축하한다고 말했습니다. 다른 한편으로는, 나는 백 테스팅을 포함 할 수있다. 따라서 결국 (심지어 시장의 95 % 이상을 이긴다하더라도) 놀라운 시스템이 아니다. 그러나 그렇게함으로써 나는 지역 사회에 훨씬 더 나은 서비스를 제공 할 것이므로 올바른 선택이 분명합니다.
여기서 한 가지 교훈은 간단합니다. 훌륭한 아이디어가 있다고 생각하면 실제 계정에서 거래하기 전에 광범위하게 테스트하십시오. 그리고 다른 트레이더가 개발 한 시스템이 백 테스트를 제공하도록 요청하는 경우, 훌륭한 전략으로 보이는 것이 실제적으로 좋은 것인지 또는 매우 빠른 속도로 돈을 잃는 방법인지 모르는 사람이 없으므로 백 테스트를 제공하도록 요청하십시오. 백 테스트 = 전략 없음.

GMMA Long.
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최고의 무료 외환 거래 시스템.
GMMA & # 8211; Guppy 다중 이동 평균.
주식 거래 책 Trend Trading의 유명한 오스트레일리아 작가 인 Daryl Guppy가이 방법을 개발했습니다. 그의 거래 규칙을 이해하기 위해 그의 책을 읽어야 할 것이지만, 나는 아래에 그것들을 요약하려고 노력할 것이다.
전략은 주식 시장을위한 것이지만, 많은 거래자들은 성공적으로 그것을 외환 시장에도 적용했습니다.
단기 : EMA & # 8211; 3, 5, 8, 10, 12, 15 & # 8211; 노란색 장기 EMA & # 8211; 30, 35, 40, 45, 50, 60 & # 8211; 하늘색.
노란색 선은 단기 트레이더들의 시장 심리를 나타냅니다.
파란 선은 장기 트레이더들의 시장 감정을 나타냅니다.
단기 트레이더는 항상 추세를 시작하지만 장기 트레이더의지지가 필요합니다.
경향은 언제 식별됩니다.
장기 트레이더의 라인이 퍼져 나갔다. 단기 트레이더의 라인이 퍼져 나갔다. 단기 트레이더와 장기 트레이더 사이의 격차가 커졌다.
이는 단기 및 장기 트레이더 간의 계약을 의미합니다.
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GMMA 고르지 않은 시장.
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